在噪声中看见真相：卡尔曼滤波的第一性原理推导

卡尔曼滤波不仅仅是导航和控制的算法，它是贝叶斯推理在连续系统中的完美体现。本文从高斯分布的融合出发，不依赖死记硬背的矩阵公式，直观推导预测与观测如何通过协方差矩阵实现最优的数据融合。